В V веке до нашей эры. Фидий украсил колоннады Парфенона барельефом «Панафинейская процессия». Сохранившиеся плиты фриза работы Фидия были вывезены в Англию. Для московского музея ученый Георг Трей домыслил недостающие части, и по его рисункам скульптор Амбрустер вырубил из тирольского мрамора копию «Панафинейской процессии» Парфенона.

На камне фасада музея по Малому Знаменскому переулку видны выщербины. Это следы бомбардировок 1941 года.